Tobler is a free web app that offers an intuitive step-by-step process for estimation of spatial econometric models, including a basic spatial visualization, creating of spatial weighting matrix and spatial correlation tests. Currently, it is possible to estimate several cross-section and panel models, with different estimators. Estimates of impacts are provided, when applicable.
This app was entirely created with R using the Shiny library. Spatial data is handled by the RGDAL, cleangeo and leaflet libraries. Spatial dependence tests and spatial models are provided by the spdep, spatialreg, sphet and splm library.
The name is a tribute to the geographer Waldo R. Tobler and his First Law of Geography: “Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things.”
Tobler is being developed by Raphael Saldanha, PhD and researcher from Oswaldo Cruz Foundation (FioCruz) and Eduardo Almeida, professor of spatial econometrics at the Federal University of Juiz de Fora (UFJF).
Tobler is available for free here. You can acess it using computers (desktop or laptop), tablets or smartphones.
This is still a prototype. All results must be checked and validated by the users.
O galã que levou todo o crédito da ideia e o econometrista que teve a ideia
Um filme legal sobre economia para assistir é “O homem que mudou o jogo” (Moneyball, em inglês). Trata da estória de Billy Beane, um general manager de um time de baseball, interpretado por Brad Pitt, que revoluciona o jogo.
Na verdade, quem revoluciona é um economista, um cara meio gordinho e sem graça, interpretado pelo ator Jonah Hill, o braço direito do general manager. Mas o mérito todo foi para o galã Brad. Por que será?
O que o economista fez de extraordinário para mudar o jogo?
Ele simplesmente usou a econometria para mensurar o desempenho dos jogadores, fazendo com o time de baseball comprasse desempenho (número médio de rebatidas por jogo, número de home runs etc) e não jogadores em si.
Assim, ele podia contratar jogadores desvalorizados no mercado por algum motivo, mas que desempenhavam tão bem quanto jogadores valorizados e muito caros (os “medalhões”). Isso permitiu que um time de orçamento relativamente baixo, como o Oakland Athletics, pudesse competir em pé de igualdade com times que tinham muitas vezes mais dinheiro para gastar com jogadores.
Em tempo: alguém mais aí percebeu que o economista usava o Stata para fazer a análise econométrica?
Deem uma olhada no trailer abaixo. O filme está em cartaz na HBO Max.
Trilha Sonora do Post
“The Show”, cantada pela filha de Billy Beane no filme:
Há uma interminável discussão se a Petrobras – e, de modo geral, qualquer estatal – deveria ser privatizada ou não. Existem argumentos para as duas posições neste debate. Independente disso, um econometrista aplicado gostaria de fazer um experimento para tirar empiricamente essa teima. Ou seja, deixar a Petrobras como empresa estatal, com tudo o que isso implica (intervencionismo, aparelhamento político, controle de preços dos combustíveis, corrupção etc), passar um tempo nessa condição e ver os resultados disso em termos de receitas, endividamento, lucratividade e valor de mercado. Depois, com essa mesma Petrobras, mas agora na condição de empresa privada, passar o mesmo tempo e analisar esses mesmos indicadores de desempenho, comparando com aqueles outros resultados da Petrobras estatal para concluir qual condição é mais eficiente.
Evidentemente, a Petrobras privatizada não é um resultado observável. O que se tem é a Petrobras estatal e só. De qualquer modo, o econometrista aplicado procuraria um contrafactual, isto é, uma situação real que assemelharia à situação que não se tem em mãos (no caso, a Petrobras privatizada). Interessantemente, o Brasil presenciou um experimento natural que gerou uma espécie de contrafactual para a “Petrobras privatizada”.
Depois do desastre econômico produzido pela ingerência dos governos petistas na direção da Petrobras, que levou a empresa a uma situação quase falimentar, com a chegada do governo interino, depois do impeachment, nomeou-se um novo presidente para a Petrobras. Pedro Parente, este novo presidente, deixou claro que só aceitaria o cargo se tivesse total liberdade e carta branca para todas as decisões técnicas e administrativas para tirar a empresa do buraco.
Aí está o nosso contrafactual! A partir de junho de 2016, a mesma Petrobras, com as mesmas reservas de petróleo, com o mesmo quadro de funcionários, com a mesma marca, com os mesmos produtos, mas agora com uma gestão parecida com a de uma empresa privada.
Que conclusão tiramos desse experimento natural? Infelizmente, tanto a Petrobras estatal quanto a Petrobras “privatizada” desagradam a sociedade.
É claro que a Petrobras “privatizada” conseguiu melhores indicadores de desempenho: aumentou a receita, reduziu o endividamento e aumentou o lucro. Mas tudo isso foi graças à utilização de seu gigantesco poder de mercado de quase monopolista, que a fez decidir até formar preço dos combustíveis diariamente.
No mercado de combustíveis, a variação diária de preços (para cima ou para baixo) faz com esse mercado não encontre o seu equilíbrio. O lado da demanda não tem tempo para processar informações da mudança de preço de ontem, pois hoje já existe outra variação de preço, impedindo que ela encontre a oferta. A formação diária de preços dos combustíveis introduz uma grande volatilidade de preços no mercado, dificultando a tomada de decisão dos compradores e dos vendedores na bomba dos postos. O que se obteve foi uma grande dispersão de preços dos combustíveis, refletindo um mercado que perdeu referência.
Qual é a empresa que decide mexer no preço de seu produto todos os dias? Praticamente nenhuma, a não ser que a empresa seja um monopólio desregulamentado. E esse é o problema com a Petrobras “privatizada”. Trata-se de um monopólio privado com enorme poder de mercado e sem regulação, que vai tentar buscar lucros monopolistas, com preço alto e menos produção de petróleo e combustíveis. Para a sociedade, há pouco ganho na transformação do monopólio estatal em monopólio privado.
O problema está na histórica falta de competição no mercado de petróleo no Brasil desde a aprovação da famigerada lei 2004, em 1953, que instituiu o monopólio da Petrobras. Não basta privatizar a Petrobras, é necessário introduzir competição nas várias fases do mercado de petróleo.
Na fase de exploração, é preciso continuar com os leilões de concessão dos poços de petróleo, fazendo que haja concorrência entre as petroleiras do mundo todo pelo direito de explorar no pré-sal.
Na etapa do refino, deve-se vender a maioria das refinarias da Petrobras para outras empresas interessadas.
Na fase da distribuição dos combustíveis, permitir a importação livre de combustíveis refinados em outras partes do mundo a fim de introduzir contestabilidade nos preços que as refinarias pratiquem no mercado interno.
Na etapa da comercialização, impedir a atuação da Petrobras privatizada neste segmento, dividindo a BR em pelo menos duas outras distribuidoras, que não seja o grupo Ultra (dono da Ipiranga) ou o grupo Raízen (dono da Shell), para que haja competição com esses dois outros grupos e isso se reflita na bomba do posto.
A palavra de ordem aqui é competição. Tudo bem que se privatize a Petrobras, mas tem que submetê-la à competição. Senão, é trocar seis por meia dúzia.
O governo Temer esforça-se para aprovar a Reforma da Previdência no Congresso. Como esperado, existe uma guerra de versões sobre a necessidade da Reforma.
Para qualquer economista intelectualmente honesto, é evidente a necessidade de se fazer a Reforma da Previdência, não apenas para ajustar as contas públicas, um horizonte de curto a médio prazo, mas, principalmente, para elevar o nível de produtividade da economia brasileira, retirando o país da armadilha da renda média. A Reforma é um importante elemento – não único, é claro – para a retomada sustentável do crescimento econômico de longo prazo.
Não vamos entrar aqui em detalhes do formato da Reforma proposta pelo governo. Sim, não é a melhor proposta, como apontado pelo especialista Marcelo Medeiros do IPEA . Mas é o que temos para hoje. Sem esquecer que essa é a primeira Reforma da Previdência do resto das nossas vidas. Outras virão pela frente.
Se a relevância da Reforma é consensual entre os economistas que honram o seu diploma, não é ainda consensual entre a população e, consequentemente, entre o Congresso Nacional, onde será votada a PEC. Cabe, então, aos formuladores de política econômica formar o consenso na população da necessidade premente da Reforma.
O governo começou mal no debate das ideias, focando no “déficit”, achando que isso causaria comoção na sociedade. Realmente, conforme se considerar as rubricas nas receitas (exclui DRU ou não, Previdência inclui os gastos com o SUS ou não, etc), pode não haver déficit.
O ponto da argumentação não pode ser esse. A abordagem a ser seguida deveria focar em mostrar a situação peculiar dos gastos previdenciários em relação à proporção de idosos na população. Nesse ponto a econometria pode nos ajudar com a chamada “análise dos resíduos” . Vejam o diagrama abaixo, gerado pelo site mercadopopular.org, com dados do Banco Mundial e do Ministério do Planejamento.
O diagrama é a representação gráfica de uma análise de regressão linear simples com dados de vários países no mundo. A reta representa um modelo que prevê a porcentagem do gasto previdenciário do governo em relação ao PIB, dada uma certa proporção de idosos na população. Para a proporção de idosos do Brasil (aproximadamente 8% da população total), o modelo prevê um gasto previdenciário em torno de 4%. Mas, na realidade, o gasto do governo brasileiro com previdência é de aproximadamente 12% (a seta pontilhada em vermelho mostra o desvio em relação à previsão do modelo; em econometrês, a gente fala em “resíduo”). Três vezes mais. O gasto previdenciário atual do Brasil equivale ao gasto da Alemanha, que tem cerca de 15% do idosos na sua população. Essa proporção alemã é o dobro da brasileira. Se nada fizermos, quanto gastaremos com previdência quando tivermos 15% de nossa população composta por idosos?
Um outro argumento que pode ser brandido é o já desproporcional peso que os gastos previdenciários assumem no orçamento federal. A previdência responde por 38% desse orçamento em 2016, seguida por juros (20%), Saúde (7%), Educação (5%) e outras rubricas (30%).
Esse quadro aponta para um futuro sombrio. Para financiar a Previdência, se nada for feito, o país tem estas opções à mesa: a) aumentam-se mais ainda os impostos, reduzindo a produtividade e a competitividade do país; b) eleva-se o endividamento do governo, subindo os juros pagos (mas, sabemos que isso tem um limite); c) imprime-se a nossa colorida moeda para pagar os gastos, gerando inflação. É, meus caros, vale sempre a máxima: em economia, não existe almoço gratuito.
Para qualquer pessoa que deseje o bem para o país, esse quadro mostra-se insustentável. Urge alterá-lo para o próprio bem-estar da sociedade. Como se mostrou aqui, existe um alto preço a ser pago por deixar a coisa como está para ver como é que fica.
Trilha Sonora do Post
Se não se fizer a Reforma, é provável que Djavan tenha que reescrever a letra da sua canção, incluindo os novos impostos a serem criados para financiar os gastos.
A sociedade brasileira foi surpreendida pela operação “Carne Fraca” da Polícia Federal deflagrada no dia 17 de março ao descobrir que, segunda a própria divulgação da PF, estava consumindo carne pobre, com papelão, salmonela e, last but not least, “substâncias cancerígenas”. A PF anunciou que graves problemas no sistema de fiscalização punham em risco a saúde pública em todo o país. Teve muita gente que virou vegetariana imediatamente depois de assistir ao Jornal Nacional.
Essa conclusão aterradora foi extraída da investigação de 21 frigoríficos. Essa foi a amostra utilizada pela PF para inferir sobre a qualidade da carne consumida pelos brasileiros. Qual é o universo (ou população) de frigoríficos no Brasil? 4.837.
A pergunta fundamental é se aquela amostra de 21 frigoríficos é representativa do universo de 4.837 frigoríficos? Dificilmente, até porque não consta que os policiais federais tenham feito uma vaquinha a fim de contratar um estatístico para sortear essa amostra. Ah, tem mais uma coisinha: apenas um frigorífico teve sua carne periciada na investigação, constatando que estava deteriorada. Logo, n=1!
Meus caros, a carne não é fraca. Fraca é a inferência estatística nessa estória toda!
Voltando à vaca fria, existem duas formas de se descobrir uma característica da população: ou por censo ou por amostragem. A fiscalização da carne no Brasil é feita em caráter censitário, ou seja, todos os frigoríficos são checados. Cada fiscal é responsável em fiscalizar o mesmo frigorífico todo o santo dia. Não é de espantar que surgiu propina aí. Esse é o dilema da fiscalização: quem fiscaliza o fiscal?
Saber se a carne do universo de frigoríficos é de boa qualidade poderia ser feito por amostragem. Toda rodada de fiscalização seria feita por meio de uma amostra representativa do universo de frigoríficos. Com isso, em vez de ter 4.837 fiscais, haveria uma pequena parcela desses senhores, economizando o dinheiro do respeitável público brasileiro.
Trilha Sonora do Post
“Bring on the Dancing Horses” da banda Echo and Bunnymen. Horses?! Ok, ok, apesar do Horses no título, tem uma vaquinha no vídeo…
O texto abaixo encontra-se no prefácio do meu livro “Econometria Espacial Aplicada”, publicado em 2012:
“Por que escrever um livro?” É a pergunta que todo autor deveria fazer antes de ligar o computador. Evidentemente, a resposta não é “ora, para ganhar dinheiro”, como dissera Paulo Francis quando indagado sobre o assunto… Por que escrever este livro-texto, em particular? É a pergunta que tentei responder para mim mesmo durante todo o tempo consumido na sua elaboração.
Acho que tinha boas razões para fazê-lo. Não existe nenhum livro-texto sobre o assunto no Brasil. Mesmo no mundo os livros sobre econometria espacial podem ser chamados de tudo, menos de serem livros-textos com as qualidades didáticas que um livro dessa natureza precisa possuir. Outra razão nobre é dizer que este manual procura difundir a econometria espacial no País num assunto que interessa professores, pesquisadores, estudantes de graduação e de pós-graduação de diversos cursos e profissionais de várias áreas de atuação.
Em que pese sejam motivos verdadeiros, talvez a principal razão ainda tenha sido a necessidade de organizar este conhecimento para a disciplina do Curso de Pós-Graduação em Economia Aplicada da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu teria de começar a ministrar havia alguns anos atrás. Ou seja, eu necessitava de um material na forma de uma apostila para apresentar aos alunos, e que eles pudessem acompanhar, tendo em mãos um conteúdo organizado, com uma notação padronizada e escrito de uma forma didática, evitando que eles tivessem de assimilar tal conhecimento a partir da leitura direta de mais de uma centena de artigos e textos, na maioria dos casos com uma linguagem hermética, espalhada numa selva de referências e com notações as mais diversas. Indubitavelmente, na ausência de alunos, não haveria este livro.
Esta semana tive a alegria de ter visto meu livro considerado como um dos melhores livros de Economia escritos no ano passado pelo Conselho Federal de Economia. Neste link aqui você encontra todos os laureados com o XIX Prêmio Brasil de Economia, a ser concedido no Congresso Brasileiro de Economistas, em Manaus, no começo do próximo mês. Como agradecimento, reproduzo a dedicatória do livro:
“Dedico este livro aos meus antigos, atuais e futuros alunos.”
No final de um extenso trabalho, a gente se sente um vencedor. Foi assim com este livro. Ele começou a ser concebido quando estudava isso nos EUA faz muito tempo. Quando terminei o livro, ouvi na minha mente os primeiros acordes de “we are the champions” do Queen…
Desde os primórdios da caminhada do ser humano na face da terra, prever o que vai acontecer no futuro é um dos maiores anseios do homem. Para isso, vale tudo. Ler mãos e cartas, jogar tarô, consultar bola de cristal ou usar métodos econométricos. Econometria – mistura de teoria econômica, estatística e matemática – é uma das áreas mais fantásticas da Economia. Reconhece que raramente se pode fazer experimento controlado em Economia e tenta, usando dados observados disponíveis por aí, extrair informação útil.
Quando a econometria é usada para prever precisa ser feita com cuidado. Prever muitos períodos além costuma gerar resultados imprecisos. Por isso, se costuma dizer que o economista é um especialista que saberá amanhã porque as coisas que ele previu ontem não aconteceram hoje…
O mais incrível é que tem economista que prevê a inflação com uma precisão de duas casas decimais… Aliás, fazer previsões pontuais não é o procedimento mais correto; fazer previsão pontual com duas casas decimais então nem se fala.
A previsão econométrica precisa ser feita na forma de intervalo do tipo: a inflação de 2013 será entre 4,5% e 5%. Se os economistas adotassem esse tipo de previsão evitariam situações constrangedoras. Todo começo de ano a história se repete: os jornais estampam as previsões dos economistas sobre uma série de variáveis econômicas. Esses jornais deveriam começar a fazer uma comparação de previsões iniciais com o que realmente rolou, e expor isso para os leitores. Não tenho dúvida que a classe se sensibilizaria e adotaria as duas regras de ouro na previsão: não esticar muito o período de previsão e usar estimativas intervalares.
Se não acontecer isso, vou começar a dar razão ao Einstein. Conta a lenda que quando Einstein morreu e estava na fila do purgatório, ele, para passar o tempo, começou a puxar conversa com as pessoas na fila, perguntando o QI delas. A primeira respondeu “190”. “Esplêndido!”, exclamou Einstein, “com você posso conversar sobre a minha teoria da relatividade!”. A segunda pessoa respondeu “150”. “Bom! Com você posso conversar sobre o papel da atividade humana sobre o aquecimento global”. A terceira murmurou “50”. Einstein fez uma pausa e depois perguntou: “qual é a sua previsão para a taxa de crescimento da economia para este ano?”.
Fazer experimentos em economia não é frequente. Os economistas comportamentais conseguem fazer, mas dentro de certos limites. Como fazer experimentos é raro em economia, existe o problema de se determinar a direção da causalidade, ou seja, o que causa o quê? É a expansão da moeda na economia que causa inflação ou é a existência de inflação que causa a expansão da moeda endogenamente.
Essa era uma discussão acalorada nos anos oitenta e começo dos noventa no Brasil a respeito da natureza do processo inflacionário antes do Plano Real. Para tirar essas dúvidas teóricas é que os economistas abençoam o surgimento dos chamados experimentos naturais.
Um experimento desse tipo foi a revolução dos preços na Europa no século XVI com a chegada de toneladas de prata da América Espanhola para a Espanha e de lá para a Europa via o comércio. Desse experimento surgiu a ideia econômica de que o que poderia estar por trás da inflação fosse uma expansão exagerada de moeda.
Outro experimento natural ajudou a tirar a teima entre qual sistema econômico era melhor em termos de eficiência: capitalismo ou socialismo. Com o fim da 2a Guerra Mundial e a divisão da Alemanha em duas, isso serviu de experimento natural: um mesmo povo, com a mesma cultura, os mesmos hábitos e história, separados.
Que tal comparar o desempenho econômico da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental depois de quatro décadas? Quem estaria melhor no que importa que é prover melhores condições de vida para o seu povo? Isso pode ser comparada depois da queda do Muro de Berlim em 1989.
Como todos sabem, a Alemanha Ocidental teve um desempenho econômico muito melhor que a outra Alemanha. E olha que a Alemanha Oriental era considerada o país socialista mais desenvolvido.
Depois da queda do Muro, percebeu-se que a Alemanha Oriental era uma espécie de melhor aluna de uma classe de repetentes…
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