Archive for the ‘Econometria’ Category

Reforma-se ou Deforma-se

abril 22, 2017

reforma da previdencia

O governo Temer esforça-se para aprovar a Reforma da Previdência no Congresso. Como esperado, existe uma guerra de versões sobre a necessidade da Reforma.

Para qualquer economista intelectualmente honesto, é evidente a necessidade de se fazer a Reforma da Previdência, não apenas para ajustar as contas públicas, um horizonte de curto a médio prazo, mas, principalmente, para elevar o nível de produtividade da economia brasileira, retirando o país da armadilha da renda média. A Reforma é um importante elemento – não único, é claro – para a retomada sustentável do crescimento econômico de longo prazo.

Não vamos entrar aqui em detalhes do formato da Reforma proposta pelo governo. Sim, não é a melhor proposta, como apontado pelo especialista Marcelo Medeiros do IPEA . Mas é o que temos para hoje. Sem esquecer que essa é a primeira Reforma da Previdência do resto das nossas vidas. Outras virão pela frente.

Se a relevância da Reforma é consensual entre os economistas que honram o seu diploma, não é ainda consensual entre a população e, consequentemente, entre o Congresso Nacional, onde será votada a PEC. Cabe, então, aos formuladores de política econômica formar o consenso na população da necessidade premente da Reforma.

Aí entra a importância da narrativa. Numa dança de números, o debate gira principalmente a respeito do “déficit da previdência”. Governo diz que existe o déficit e ele é crescente, ao passo que a oposição alega, que se considerar todas as receitas legais, não existe déficit.

O governo começou mal no debate das ideias, focando no “déficit”, achando que isso causaria comoção na sociedade. Realmente, conforme se considerar as rubricas nas receitas (exclui DRU ou não, Previdência inclui os gastos com o SUS ou não, etc), pode não haver déficit.

O ponto da argumentação não pode ser esse. A abordagem a ser seguida deveria focar em mostrar a situação peculiar dos gastos previdenciários em relação à proporção de idosos na população. Nesse ponto a econometria pode nos ajudar com a chamada “análise dos resíduos” . Vejam o diagrama abaixo, gerado pelo site mercadopopular.org, com dados do Banco Mundial e do Ministério do Planejamento.

Gasto vs população idosa

O diagrama é a representação gráfica de uma análise de regressão linear simples com dados de vários países no mundo. A reta representa um modelo que prevê a porcentagem do gasto previdenciário do governo em relação ao PIB, dada uma certa proporção de idosos na população. Para a proporção de idosos do Brasil (aproximadamente 8% da população total), o modelo prevê um gasto previdenciário em torno de 4%. Mas, na realidade, o gasto do governo brasileiro com previdência é de aproximadamente 12% (a seta pontilhada em vermelho mostra o desvio em relação à previsão do modelo; em econometrês, a gente fala em “resíduo”). Três vezes mais. O gasto previdenciário atual do Brasil equivale ao gasto da Alemanha, que tem cerca de 15% do idosos na sua população. Essa proporção alemã é o dobro da brasileira. Se nada fizermos, quanto gastaremos com previdência quando tivermos 15% de nossa população composta por idosos?

Um outro argumento que pode ser brandido é o já desproporcional peso que os gastos previdenciários assumem no orçamento federal. A previdência responde por 38% desse orçamento em 2016, seguida por juros (20%), Saúde (7%), Educação (5%) e outras rubricas (30%).

Esse quadro aponta para um futuro sombrio. Para financiar a Previdência, se nada for feito, o país tem estas opções à mesa: a) aumentam-se mais ainda os impostos, reduzindo a produtividade e a competitividade do país; b) eleva-se o endividamento do governo, subindo os juros pagos (mas, sabemos que isso tem um limite); c) imprime-se a nossa colorida moeda para pagar os gastos, gerando inflação. É, meus caros, vale sempre a máxima: em economia, não existe almoço gratuito.

Para qualquer pessoa que deseje o bem para o país, esse quadro mostra-se insustentável. Urge alterá-lo para o próprio bem-estar da sociedade. Como se mostrou aqui, existe um alto preço a ser pago por deixar a coisa como está para ver como é que fica.

Trilha Sonora do Post

Se não se fizer a Reforma, é provável que Djavan tenha que reescrever a letra da sua canção, incluindo os novos impostos a serem criados para financiar os gastos.

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Carne Fraca ou Inferência Fraca?

março 29, 2017

Operação-Carne-Fraca.jpg

A sociedade brasileira foi surpreendida pela operação “Carne Fraca” da Polícia Federal deflagrada no dia 17 de março ao descobrir que, segunda a própria divulgação da PF, estava consumindo carne pobre, com papelão, salmonela e, last but not least, “substâncias cancerígenas”. A PF anunciou que graves problemas no sistema de fiscalização punham em risco a saúde pública em todo o país. Teve muita gente que virou vegetariana imediatamente depois de assistir ao Jornal Nacional.

Essa conclusão aterradora foi extraída da investigação de 21 frigoríficos. Essa foi a amostra utilizada pela PF para inferir sobre a qualidade da carne consumida pelos brasileiros. Qual é o universo (ou população) de frigoríficos no Brasil? 4.837.

A pergunta fundamental é se aquela amostra de 21 frigoríficos é representativa do universo de 4.837 frigoríficos? Dificilmente, até porque não consta que os policiais federais tenham feito uma vaquinha a fim de contratar um estatístico para sortear essa amostra. Ah, tem mais uma coisinha: apenas um frigorífico teve sua carne periciada na investigação, constatando que estava deteriorada. Logo, n=1!

Meus caros, a carne não é fraca. Fraca é a inferência estatística nessa estória toda!

Voltando à vaca fria, existem duas formas de se descobrir uma característica da população: ou por censo ou por amostragem. A fiscalização da carne no Brasil é feita em caráter censitário, ou seja, todos os frigoríficos são checados. Cada fiscal é responsável em fiscalizar o mesmo frigorífico todo o santo dia. Não é de espantar que surgiu propina aí. Esse é o dilema da fiscalização: quem fiscaliza o fiscal?

Saber se a carne do universo de frigoríficos é de boa qualidade poderia ser feito por amostragem. Toda rodada de fiscalização seria feita por meio de uma amostra representativa do universo de frigoríficos. Com isso, em vez de ter 4.837 fiscais, haveria uma pequena parcela desses senhores, economizando o dinheiro do respeitável público brasileiro.

Trilha Sonora do Post

“Bring on the Dancing Horses” da banda Echo and Bunnymen. Horses?! Ok, ok, apesar do Horses no título, tem uma vaquinha no vídeo…

Econometria Espacial Aplicada

agosto 26, 2013

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O texto abaixo encontra-se no prefácio do meu livro “Econometria Espacial Aplicada”, publicado em 2012:

“Por que escrever um livro?” É a pergunta que todo autor deveria fazer antes de ligar o computador. Evidentemente, a resposta não é “ora, para ganhar dinheiro”, como dissera Paulo Francis quando indagado sobre o assunto… Por que escrever este livro-texto, em particular? É a pergunta que tentei responder para mim mesmo durante todo o tempo consumido na sua elaboração.

Acho que tinha boas razões para fazê-lo. Não existe nenhum livro-texto sobre o assunto no Brasil. Mesmo no mundo os livros sobre econometria espacial podem ser chamados de tudo, menos de serem livros-textos com as qualidades didáticas que um livro dessa natureza precisa possuir. Outra razão nobre é dizer que este manual procura difundir a econometria espacial no País num assunto que interessa professores, pesquisadores, estudantes de graduação e de pós-graduação de diversos cursos e profissionais de várias áreas de atuação.

Em que pese sejam motivos verdadeiros, talvez a principal razão ainda tenha sido a necessidade de organizar este conhecimento para a disciplina do Curso de Pós-Graduação em Economia Aplicada da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu teria de começar a ministrar havia alguns anos atrás. Ou seja, eu necessitava de um material na forma de uma apostila para apresentar aos alunos, e que eles pudessem acompanhar, tendo em mãos um conteúdo organizado, com uma notação padronizada e escrito de uma forma didática, evitando que eles tivessem de assimilar tal conhecimento a partir da leitura direta de mais de uma centena de artigos e textos, na maioria dos casos com uma linguagem hermética, espalhada numa selva de referências e com notações as mais diversas. Indubitavelmente, na ausência de alunos, não haveria este livro.

Esta semana tive a alegria de ter visto meu livro considerado como um dos melhores livros de Economia escritos no ano passado pelo Conselho Federal de Economia. Neste link aqui você encontra todos os laureados com o XIX Prêmio Brasil de Economia, a ser concedido no Congresso Brasileiro de Economistas, em Manaus, no começo do próximo mês. Como agradecimento, reproduzo a dedicatória do livro:

Dedico este livro aos meus antigos, atuais e futuros alunos.

Simples assim.

A página do livro na editora encontra-se aqui.

 

Trilha Sonora do Post

No final de um extenso trabalho, a gente se sente um vencedor. Foi assim com este livro. Ele começou a ser concebido quando estudava isso nos EUA faz muito tempo. Quando terminei o livro, ouvi na minha mente os primeiros acordes de “we are the champions” do Queen…

Manifesto da Econometria Política

agosto 22, 2013

MEP

Era uma vez, muito, muito tempo atrás, na selva paulistana. Uns quatro ou cinco mestrandos de Economia da USP com tendências bem heterodoxas, admiradores de Marx, Lênin, Rosa Luxemburgo e de Prebisch, resolveram sair para beber. Tinham tido mais uma aula de Econometria I na Pós, lá no final dos anos oitenta. Eles sentiam o cheiro do sangue fresco no ar. E era deles, meu irmão. O bicho ia pegar na disciplina de Econometria. Na verdade, o bicho já tinha pegado. A primeira prova já tinha sido feita e… nabo! A segunda prova tinha acabado de ser feita na semana anterior e… nabo! A coisa estava ficando periclitante. Foram para o lendário bar “Rei das Batidas”, logo na saída do portão da USP, para beber a fim de poder esquecer que estavam fazendo aquela maldita disciplina e aproveitar talvez os últimos momentos vividos na Pós. Se não passassem na disciplina de Econometria I, game over, brother! Fim do dinheiro da bolsa. Fim do sonho do diploma de Pós. Um já lamentava que teria que descalçar as sandálias e arranjar emprego de verdade, pô!

Cerveja vem, cerveja vai, cachaça vem, cachaça vai, e os heterodoxos alcoolizados começaram a rir de sua própria desgraça. “A chapa está esquentando sob nossos pés!” “Rarará!” Riam insana e delirantemente, os pobres coitados, já totalmente tomados pelos efeitos etílicos da “marvada”. “Vamos pedir transferência para a Unicamp! Ainda dá tempo!”, sugeria um deles, apoiado entusiasticamente pelos outros, que urravam freneticamente, enquanto sacudiam suas canecas com o precioso líquido dourado ou prateado. “Ou podemos fazer um manifesto de protesto contra tudo isso que aí está  na econometria neoclássica, que foi inventada para humilhar os estudantes trabalhadores deste país!”, gritou outro deles, engolindo a sua n-ésima pinga.

Todos apoiaram e resolveram escrever um libelo contra os métodos quantitativos da classe dominante e em favor de algo mais holístico, mais humano, mais cristão, mais econometricamente correto, em favor dos povos do Planeta. Um teve uma sugestão, complementada por outro cara. Pegaram os guardanapos e começaram a “escrevinhar” torto e nervosamente. E assim foram, vararam a noite entre goles, risos, propostas. Foram os últimos a sair do boteco, expulsos pelos garçons, ávidos em se ver livres daquelas criaturas inconvenientes. Saíram cambaleantes, alegres, falando alto, de alma lavada. Carregavam orgulhosos de baixo do braço um documento, que achavam que mudaria a face da Econometria no mundo. Convictos que tinham acabado de aplicar um mata-leão nos econometristas neoliberais, sem coração, desprovidos da capacidade de manifestar qualquer gesto de compaixão com seu semelhante. Esse grupo de desajustados tinha produzido o “Manifesto de Econometria Política”.

É assim que acho que esse Manifesto foi concebido. A estorinha acima é inventada, mas bem que poderia ser verdadeira.

Conheci pessoalmente três desses caras. São grandes sujeitos para conversar e beber. Todos sobreviveram. Na bacia das almas, passaram em Econometria I. São doutores em Economia e grandes professores universitários hoje em dia.

Um deles me passou o histórico documento do bom humor econômico, que orgulhosamente reproduzo aqui abaixo. Trata-se de uma singela homenagem aos 25 anos deste importante documento! É a coisa mais hilária que já vi em Economia! Eis o MANIFESTO DA ECONOMETRIA POLÍTICA!

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MANIFESTO DA ECONOMETRIA POLÍTICA

Cesse tudo o que a antiga musa canta

Que um valor mais alto se alevanta

Nós, os econometristas políticos, em nome da honra de nossa profissão (seja lá o que isto for), vimos por meio deste manifesto demonstrar nosso repúdio aos métodos quantitativos burgueses, neoclássicos, ortodoxos, tradicionais, estáticos e reacionários (vide M. POÇÇAS, 1988, pág. 24) e resgatar os valores político-sociais-morais-ideológicos-dialéticos-culturais-dinâmicos-e-acumulativos-de-capital: o caso brasileiro (vide M.C. TAVARICH, 1988, pág. 24) que hoje se põem como a única alternativa viável à feudalização da Econometria Brasileira (vide L.C.  BELEZZA, Anais do XXIV Congresso do PE do B, 1988, pág. 24). Propomos uma nova formulação crítica da Econometria Política fundamentada nos princípios que se seguem:

  1. Por que, de maneira autoritária, se impõe E(u) = 0? Isto é uma forma afintosa de camuflar a apropriação do excedente da clafe trabalhadora. Por que não 12% ao ano? (a este respeito vide F. GASPARIAN, O FANTASMINHA AMIGO, 1988, Paz & Terra, pág. 24);
  2. Por que o erro é denotado por “u” e não “e”? Isto é mais um artífifio para confundir a clafe trabalhadora (vide W. BALELLI, 1988, pág. 24);
  3. Quem, afinal, define porque o estimador é justo? A justeza do estimador só pode ser definida após uma ampla discussão democrática com a clafe trabalhadora (vide P. A. SAMPAIÃO JR., 1988, pág. 24);
  4. A lógica totalitária da Econometria Neoclássica impõe que os coeficientes sejam ou positivos ou negativos. Por que não coeficientes dialéticos, positivos e negativos ao mesmo tempo? (vide J. C. Praga, 1988, pág. 24);
  5. Por que utilizar variáveis quantitativas quando as relações essenciais de produção são qualitativas? Sem embargo (vide C. FURTADO E ARROMBADO, 1988, pág. 24), propomos a utilização apenas de variáveis dummy (vide LESSA DE QUEIROZ, 1988, pág. 24);
  6. Por que utilizar séries de tempo lógico (não veja G. SCHWARTZ, VULGO POUCA VOGAL, 1988, pág. 24), quando o correto é utilizar séries de tempo histórico (agora sim, vide G. SCHWARTZ, VULGO POUCA VOGAL, 1988, pág. 24)

Dadas as inconsistências não-contraditórias, imorais, totalitárias e estáticas, entre a realidade dinâmica e a Econometria Neoclássica, propomos aqui o programa de pesquisa da Econometria Política:

  1. Aceitar e questionar a existência do Erro Tipo III: admitir que está errado quando não está certo. (vide, p. ex., Don João Manuel, In: O Capitalismo Retardado, passim.);
  2. Consertar a curva de demanda quebrada, que a Econometria Neoclássica permitiu, por mais de cinquenta anos, que permanecesse no mais hediondo abandono, apesar dos esforços do companheiro Sweezy (vide OLIVEIRA DE CHICO, 1988, pág, 24);
  3. Mudar a sede das simulações de Monte Carlo para Cubatão (SP) (conf. proposta de RUHYM AFFONSO, In: Por que eu sou marxista-quercista-leninista?);
  4. Substituir as equações de diferença por equações de igualdade, de forma a não reproduzir a estrutura social injusta do capitalismo monopolista-maduro-caindo-aos-pedaços-e-retardado (vide P.T.P.L.S. – porque é de menor – no seu famoso compêndio Isto é uma mierrrrda; ou Lo que Cuércia realmente quiso decir, Edições BADESP, 1988, pág. 24);
  5. Substituir os métodos de regressão linear, de cunho claramente monetarista e recessivo (vide Wilson TUBOS & CONEXõES, 1988, pág. 24), pela progressão não linear em retrocesso (vide F. Masuqqelli, A esculhambação em processo, 1988, pág. 24);
  6. Trocar os nomes de heterocedasticidade, homocedasticidade, homossexualidade (SMITH, KEYNES & quiçá RICARDO, 1988, pág. 24) e multicolinearidade por nomes mais simples, como joão, manuel, cardoso, dimello (vide D. MUNOZ, Pobremas da infração brasileiras e brasileiros, 1988, pág. 24);
  7. Substituir os índices de Laspeyres e Paasche pelo índice do DIEESE (vide P. BAU’TAR, 1988, pág. 24);
  8. Criar, como pólo de debate nacional, a REVISTA DE ECONOMETRIA POLÍTICA, destarte (vide FURTADO E ARROMBADO, 1988, pág. 24), a ser editada pela Ed. Motta & Conexão Brasiliense (ligada à futura Universidade Federal tecnológica de Tocantins – UFETOCAN – a 88 mil quilômetros e 24 metros de São Paulo, a partir da Sé), cujo Conselho Editorial será formado por Brecha Pereira, Brecha Pereira, Brecha Pereira, Brecha Pereira, Brecha Pereira, Brecha Pereira, Nukano e Brecha Pereira

TODO PODER EMANA DO POVO, DE JOÃO, DE MANUEL, DE CARDOSO E DE MELLO

Campinas, primavera florida de 1988

Tarô Econômico

setembro 6, 2011

Desde os primórdios da caminhada do ser humano na face da terra, prever o que vai acontecer no futuro é um dos maiores anseios do homem. Para isso, vale tudo. Ler mãos e cartas, jogar tarô, consultar bola de cristal ou usar métodos econométricos. Econometria – mistura de teoria econômica, estatística e matemática –  é uma das áreas mais fantásticas da Economia.  Reconhece que raramente se pode fazer experimento controlado em Economia e tenta, usando dados observados disponíveis por aí, extrair informação útil.

Quando a econometria é usada para prever precisa ser feita com cuidado. Prever muitos períodos além costuma gerar resultados imprecisos. Por isso, se costuma dizer que o economista é um especialista que saberá amanhã porque as coisas que ele previu ontem não aconteceram hoje… O mais incrível é que tem economista que prevê a inflação com uma precisão de duas casas decimais… Aliás, fazer previsões pontuais não é o procedimento mais correto; fazer previsão pontual com duas casas decimais então nem se fala. A previsão econométrica precisa ser feita na forma de intervalo do tipo: a inflação de 2013 será entre 4,5% e 5%. Se os economistas adotassem esse tipo de previsão evitariam situações constrangedoras. Todo começo de ano a história se repete: os jornais estampam as previsões dos economistas sobre uma série de variáveis econômicas. Esses jornais deveriam começar a fazer uma comparação de previsões iniciais com o que realmente rolou, e expor isso para os leitores. Não tenho dúvida que a classe se sensibilizaria e adotaria as duas regras de ouro na previsão: não esticar muito o período de previsão e usar estimativas intervalares.

Se não acontecer isso, vou começar a dar razão ao Einstein. Conta a lenda que quando Einstein morreu e estava na fila do purgatório, ele, para passar o tempo, começou a puxar conversa com as pessoas na fila, perguntando o QI delas. A primeira respondeu “190”. “Esplêndido!”, exclamou Einstein, “com você posso conversar sobre a minha teoria da relatividade!”. A segunda pessoa respondeu “150”. “Bom! Com você posso conversar sobre o papel da atividade humana sobre o aquecimento global”. A terceira murmurou “50”.  Einstein fez uma pausa e depois perguntou: “qual é a sua previsão para a taxa de crescimento da economia para este ano?”.

Trilha Sonora do Post

Andar com fé eu vou que a fé não costuma “faiar”: